После ниже описанных действий трейдера UBS, многим известные финансовые рейтинговые агентства Standard Poor's и Moody's пересматривают долгосрочный кредитный рейтинг банка UBS. Снизят оценку банка или нет рейтинговые агентства, все зависит от реальной цифры убытков нанесенных «супер трейдером».
Как стало известно, Лондонская полиция ночью с 13 на 14 сентября, задержала начальника отдела контроля над биржевыми фондами европейского подразделения UBS, трейдера Квеку Адоболи. 31 летний трейдер теперь станет не менее известен, чем его коллеги Жером Кервьель и звезда первооткрыватель мошеннического дела в трейдинге – Николас Лисон.
На сделках Адоболи UBS по предварительным оценкам, потерял около 2 млрд. долл. Как и в случае с Ником Лисоном, Жеромом Кревьелем, такие убытки стали возможными по причине мошенничества с использованием служебного положения и составлением ложных финансовых отчетов.
Действия Квеку Адоболи могут привести к значительным убыткам банк UBS за последний квартал. Расследование продолжается и возможно убытки от его торгов превысят 2млрд.$. Я не сомневаюсь, что эта цифра может существенно изменится и можно уже с уверенностью сказать, что чудо-трейдер прославил свой банк, который стал третьим в истории (о первых двух банках расскажу ниже) по масштабу потерь от действий трейдера-афериста.
У Квеку Адоболи и Жерома Кервьеля, кроме махинаций и больших потерь есть еще одна общая особенность. Трейдер UBS отвечал за сделки с ETF и инструментами Delta One, с финансовыми инструментами Delta One работал и Жером Кревьель из Societe Generale. Delta One — комплексные финансовые деривативы, которые могут быть привязаны к корзине ценных бумаг. Отличительная черта таких продуктов - колебания их стоимости практически идентичны ценовым движениям лежащих в их основе ценных бумаг. Частный случай продуктов Delta One — торгуемые на бирже фонды (ETF), которые подвержены рискам из-за колебаний отраслевых и региональных биржевых индексов. Во время августовского обвала на биржах максимальное падение индекса MSCI World достигало 15%.
Квеку Адоболи осуществлял несанкционированные руководством UBS операции, крайне рискованные для банка. Последовавший за этим скандал «опрокинул» и без того падающие акции банка на 6%. Стоит заметить, что во время кризиса 2008-2009гг. убытки UBS превысили 65,000,000,000$ и это Швейцария оплот так сказать и гарант всех состоятельных клиентов мира. А тут еще трейдер жулик «подносрал» не только репутации UBS, а всему банковскому сектору Швейцарии.
3 года назад подобный случай произошел в одном из крупнейших банков Франции Societe Generale. Жером Кервьель в результате несанкционированных арбитражных операций по индексным фьючерсам «раздел» банк на сумму около 5 млрд. евро. Абсолютный рекорд. Кто больше? Квеку Адоболи даже половины суммы не набрал, херовая у него торговая стратегия.
Понимающие люди знают, успешный трейдинг это очень большие прибыли и главное быстро, а с большим торговым капиталом эти прибыли бывают просто огромны. Так вот, оказывается, что Жером решил быстро и много. Открыл позиции на 50,000,000,000 евро, ужас, столько нулей. Для сравнения скажу, что ВВП Украины около 7-8 млрд. евро + - . Сумма открытых позиций француза превышала в 400 раз допустимый лимит. Когда руководство узнало об открытых сделках на такую сумму в январе 2008г. они судорожно стали крыть все позиции, так кризис ребята и как результат почти 5,000,000,000 евро убытков.
3 года назад подобный случай произошел в одном из крупнейших банков Франции Societe Generale. Жером Кервьель в результате несанкционированных арбитражных операций по индексным фьючерсам «раздел» банк на сумму около 5 млрд. евро. Абсолютный рекорд. Кто больше? Квеку Адоболи даже половины суммы не набрал, херовая у него торговая стратегия.
Понимающие люди знают, успешный трейдинг это очень большие прибыли и главное быстро, а с большим торговым капиталом эти прибыли бывают просто огромны. Так вот, оказывается, что Жером решил быстро и много. Открыл позиции на 50,000,000,000 евро, ужас, столько нулей. Для сравнения скажу, что ВВП Украины около 7-8 млрд. евро + - . Сумма открытых позиций француза превышала в 400 раз допустимый лимит. Когда руководство узнало об открытых сделках на такую сумму в январе 2008г. они судорожно стали крыть все позиции, так кризис ребята и как результат почти 5,000,000,000 евро убытков.
На судебном процессе 33-летний Кервьель категорически не хотел признавать своей вины за убытки банка. Обвиняемый соглашался, что регулярно превышал торговые лимиты и фальсифицировал сделки, однако, по его словам, этим занимались буквально все трейдеры Societe Generale, а руководство закрывало на это глаза до тех пор, пока такие сделки приносили прибыль.
А дальше начинается почти как у Николаса Лисона. В ходе судебного процесса Жером Кервьель написал и издал книгу "Мемуары трейдера". В книге он признается, что совершал ошибки потеряв ощущение реальности, еще бы, какая реальность, если в рынке открытых позиций на 50 млрд. Та по большому счету кто их не совершает, но в трейдинге сами видите, чем это чревато. Однако, по его словам, в банке с самого начала знали о его трейдерских инициативах, но лицемерно позволяли рискованные игры на бирже, поскольку это приносило банку хороший доход. Как и первооткрывателя – Ника Лисона, Жерома посадили. Суд признал его виновным по следующим пунктам: подлог документов, злоупотребление доверием и неавторизованное использование компьютеров Societe Generale. Как результат 5 лет, из них 2 года условно.
А дальше начинается почти как у Николаса Лисона. В ходе судебного процесса Жером Кервьель написал и издал книгу "Мемуары трейдера". В книге он признается, что совершал ошибки потеряв ощущение реальности, еще бы, какая реальность, если в рынке открытых позиций на 50 млрд. Та по большому счету кто их не совершает, но в трейдинге сами видите, чем это чревато. Однако, по его словам, в банке с самого начала знали о его трейдерских инициативах, но лицемерно позволяли рискованные игры на бирже, поскольку это приносило банку хороший доход. Как и первооткрывателя – Ника Лисона, Жерома посадили. Суд признал его виновным по следующим пунктам: подлог документов, злоупотребление доверием и неавторизованное использование компьютеров Societe Generale. Как результат 5 лет, из них 2 года условно.
Убытки, нанесенные банку Ником Лисоном куда скромней – 1,4млрд$. Но если мошеннические действия Жерома Кервьеля и Квеку Адоболи не позволили банковским гигантам Societe Generale и UBS склонить колени и обанкротится, то Николас Лисон своими действиями нанес сокрушительный удар банку Barings.
В 1995 году старейший банк Лондона Barings, который 233 года (основан в 1762г.) безупречно хранил и распоряжался деньгами аристократов и королевской семьи Великобритании, рухнул, обанкротился и впоследствии был продан за 1 фунт. Результатом банкротства стали явные и скрытые спекуляции одного-единственного человека - 28-летнего трейдера Николаса Лисона. Его самоуверенность и страсть к риску, а также жадность и глупость его начальников, которые, восторгаясь баснословными прибылями, не хотели замечать афер подчиненного, в одночасье разрушили банковскую империю, прочность которой казалась нерушимой.
2 коммент.:
Какие молодцы то...
В трейдинге, как еще в немногих видах деятельности, очень большой риск, как и очень большие стрессы. Ребята возможно и молодцы - профессиональные трейдеры, но, они дали "маху". Т.е. они поверили в свою непоколибимость, что они всегда правы, и рынок пойдет туда куда им угодно. Рынок такое не прощает.
Отправить комментарий